UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ Itajubá, 16 de Maio de 2024

Resumo do Componente Curricular

Dados Gerais do Componente Curricular
Tipo do Componente Curricular: DISCIPLINA
Tipo de Disciplina:
Forma de Participação:
Unidade Responsável: COORDENAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DE ENGENHARIA ELÉTRICA (11.45.15)
Código: EC333
Nome: REGULAÇÃO, MODELAGEM E ANÁLISE ECONÔMICA DO MERCADO ELÉTRICO BRASILEIRO.
Carga Horária Teórica: 60 h.
Carga Horária Prática: 0 h.
Carga Horária Total: 60 h.
Pré-Requisitos:
Co-Requisitos:
Equivalências:
Excluir da Avaliação Institucional: Não
Matriculável On-Line: Sim
Horário Flexível da Turma: Sim
Horário Flexível do Docente: Sim
Obrigatoriedade de Nota Final: Sim
Pode Criar Turma Sem Solicitação: Não
Necessita de Orientador: Não
Exige Horário: Sim
Permite CH Compartilhada: Não
Quantidade de Avaliações: 1
Ementa/Descrição: Aspectos físicos e financeiros; variáveis fundamentais das transações de energia elétrica - receita, tarifa, quantidade, utilidade, excedente, custos, valor adicionado e bem-estar socioeconômico; organização dos ativos físicos e financeiros: segmentação do processo produtivo de energia elétrica; modelagem do consumo de energia elétrica: a vontade de consumir energia elétrica e a competição de outros ativos; o processo de otimização da utilidade total. Consumo em função da tarifa e da renda; consumo agregado – efeitos da desigualdade de renda; métodos de desconcentração do consumo; o papel das redes inteligentes; modelagem da empresa: demonstrativo de valor adicionado; a empresa em equilíbrio econômico e financeiro e a empresa com alocação ótima dos investimentos; marco regulatório; Receita permitida e tarifa de referência; taxas regulatórias e risco: modelos CAPM e M&M; qualidade do fornecimento: aspectos técnicos; agressividade ambiental; propagação e contaminação dos processos; continuidade; tipos de intervenção para melhoria da continuidade; alocação ótima do capital e projetos. Inserção do risco na análise dos mercados: riscos físicos e financeiros – uma metodologia para tratamento integrado; modelo de Von Neumann e Morgerstern; teoria de Markowitz; aplicações ao cálculo e administração dos riscos; avaliação e priorização de projetos de melhoria da qualidade; exemplos práticos.
Referências: [1] ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JAFFE, Jeffrey F.; “Corporate Finance”, McGraw-Hill/Irwin; 2006. [2] CULP, Christopher L.; “Structured Finance & Insurance: The Art of Managing Capital and Risk”; New York: Wiley Finance, 2011. [3] VON NEUMANN, J. and O. MORGENSTERN (1944). “Theory of Games and Economic Behavior”. Princeton University Press. [4] Artigos diversos, publicados em congressos, revistas e periódicos técnico-científicos nacionais e internacionais.

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